Dua Cara Untuk Untung Dalam Trading

Dalam apa jua keadaan, ia boleh bertahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Indeks US500 secara umumnya telah menunjukkan trend menaik selama lebih daripada satu abad. Namun ingat, prestasi masa lalu tidak menjamin kesudahan pada masa depan.

Terdapat banyak alat yang digunakan oleh para trader untuk menentukan dan mengesahkan kekuatan dan tempoh trend pada semua jenis rangka masa. Ini termasuk indikator teknikal, pola carta, dan pelbagai instrumen analisis lain. Manakala meramalkan penyongsangan trend kebanyakannya adalah satu usaha yang sia-sia.

Sama ada trend yang akan anda tunggang adalah bullish atau bearish, cubalah trade mengikut arah aliran tersebut dan teruskan sehingga anda menemui tanda-tanda penyongsangan yang jelas. Kemudian, tutup posisi anda. Jika anda masih baru dalam trading, pendekatan yang agak mudah untuk trade dengan momentum pasaran ini boleh membantu anda memperoleh pengalaman.

Walau bagaimanapun, adalah penting untuk menyedari bahawa tiada strategi yang menjamin kejayaan dalam trading.

Playbook trading mengikut trend

1. Kenal pasti trend

   • Lihat sama ada harga mencatat paras tertinggi yang lebih tinggi dan paras terendah yang lebih tinggi (uptrend) atau paras tertinggi yang lebih rendah dan paras terendah yang lebih rendah (downtrend).

   • Purata bergerak boleh membantu anda di sini: contohnya, jika EMA 50 berada di atas EMA 200, itu mengesahkan bahawa trend sedang menaik.

2. Signal entri

   • Masuk jika berlaku pullback ke sokongan, rintangan, atau purata bergerak.

   • Pola candlestick seperti bullish engulfing dalam trend menaik atau bearish engulfing dalam trend menurun boleh menambah baik ketepatan pemilihan masa.

3. Penentuan lokasi renti rugi

   • Letakkan renti rugi anda lebih rendah daripada swing rendah terkini dalam trend menaik atau lebih tinggi daripada swing tinggi terkini dalam trend yang menurun.

   • Satu pilihan lain ialah menggunakan ATR untuk menetapkan renti rugi berdasarkan kemeruapan.

4. Pengurusan urusniaga

   • Muktamadkan sebahagian keuntungan dengan penutupan separa (partial closing) pada aras sokongan atau rintangan utama.

   • Anda juga boleh memindahkan renti rugi anda (trail the stop) di belakang titik swing atau purata bergerak untuk melindungi keuntungan semasa trend terus berlanjutan.

5. Signal keluar

   • Tutup urusniaga jika struktur trend terjejas, seperti apabila paras terendah yang lebih tinggi (higher low) gagal dalam trend menaik.

   • Tanda-tanda keluar lain termasuk purata bergerak yang menyeberang kembali melawan arah posisi anda, atau ADX jatuh di bawah 20, yang menandakan trend mungkin sudah kehabisan tenaga.

Trading melawan trend

Katakan pasangan matawang telah bullish selama beberapa bulan. Kebarangkalian ia akan terus meningkat adalah lebih besar daripada peluang ia akan berpatah balik. Walaupun ia pasti akan berpatah balik jua akhirnya, untuk meramalkan dengan tepat bila waktunya bukan perkara yang mudah walaupun untuk trader yang berpengalaman.

Trading dengan "Mean Reversion"

"Mean Reversion" (kembali ke purata) adalah cara yang terstruktur untuk trade melawan trend. Idea asas di sini adalah apabila harga bergerak terlalu jauh ke satu arah, ia sering berpatah balik kembali ke puratanya.

Cara-caranya

1. Kesan pergerakanyang sudah melampau jauh. Gunakan RSI atau Stochastic untuk melihat sama ada pasaran sudah terlebih beli atau terlebih jual.

2. Semak aras harga. Pantau dan awasi jika harga bergerak sudah terlalu jauh dari purata bergerak atau cuba menolak aras sokongan atau rintangan yang kuat.

3. Entri. Tunggu pengesahan. Buka posisi hanya apabila harga terhenti atau menunjukkan tanda-tanda untuk berpatah balik berhampiran ekstrem tersebut.

4. Keluar. Sasarkan untuk kembali ke purata: purata bergerak 20- atau 50-tempoh, atau titik tengah julat.

Pengurusan risiko

• Tempatkan renti rugi anda di luar ekstrem sekiranya pergerakan tersebut terus berlanjutan.

• Oleh kerana pembalikan tidak sentiasa berterusan dan bertahan, pastikan saiz posisi anda lebih kecil daripada yang anda biasa gunakan bila trade mengikut trend.

Waktu-waktu "mean reversion" perlu dielakkan

• Elakkan mean reversion ketika pergerakan kuat kerana didorong oleh berita seperti pengumuman bank pusat atau laporan kewangan utama.

• Ia juga menunjukkan prestasi yang buruk dalam kemeruapan yang tinggi apabila signal palsu adalah perkara lazim.

Pengurusan risiko dalam trading.

1. Penentuan saiz posisi

Kira berapa yang anda sanggup risikokan dalam setiap urusniaga sebelum anda bermula.

Formula:

• Contoh: Dengan akaun $10,000, risiko 1% ($100), dan jarak renti rugi 50 pip, anda merisikokan $2 setiap pip. Itu adalah 0.2 lot untuk EUR/USD. Penentuan saiz posisi memastikan bahawa tiada satu pun urusniaga akan menyapu bersih modal anda.

2. Menetapkan renti-rugi

Anda tidak akan melayari lautan berbahaya tanpa jaket keselamatan, dan anda juga tidak sepatutnya trade tanpa menetapkan renti rugi. Anda set renti rugi itu pada satu aras harga, dan sebaik sahaja harga aset yang anda trade mencapai aras itu, urusniaga anda akan secara automatik ditutup. Ini direka untuk melindungi anda daripada hilang semua wang anda sekiranya pasaran bergerak secara mengejut atau tidak dijangka.

Jika anda tidak menetapkan renti rugi, anda akan sentiasa bimbang, memantau pasaran tanpa henti, dan mungkin bertindak secara impulsif akibat tekanan emosi dan keletihan.

Ia lebih baik daripada anda dalam aspek kemampuan berpegang pada strategi anda sendiri.

Hanya set dan lupakan. Ia untuk kebaikan anda sendiri.

Cara menerapkan strategi renti rugi

• Cari di mana aras sokongan dan rintangan anda menggunakan alatan analisis teknikal. Ini adalah tanda aras yang baik untuk anda jadikan panduan di mana renti rugi anda boleh diletakkan.

• Jika pasaran meruap, berikan renti rugi anda ruang untuk bergerak dan tetapkannya lebih jauh daripada titik kemasukan anda agar ia tidak dicetus terlalu awal oleh turun naik harga.

• Tetapkan nisbah risiko/ganjaran yang anda boleh terima. 2:1 adalah pilihan yang popular kerana hanya 40% urusniaga anda perlu berakhir untung untuk strategi ini berakhir menguntungkan secara keseluruhannya. Ingat bahawa 2:1 hanyalah contoh. Tiada nisbah ideal yang tertentu. Nisbah yang optimum bergantung pada suasana pasaran, strategi anda, dan gaya.

• Trailing stop-loss (renti rugi mengekor) akan melaras arasnya secara automatik berdasarkan tingkah laku pasaran tertentu dan ini memberi anda peluang untuk meraih lebih banyak keuntungan. Namun, ia juga cenderung mengalami masalah yang disebutkan tadi iaitu terpicu dek lonjakan harga dalam keadaan yang tidak stabil.

3. Jangkaan (expectancy) dan nisbah risiko/ganjaran

Kadar keberuntungan (profitability) dalam trading datang daripada matematik — bukan suara hati.

Formula:

• Katakan peratusan posisi anda yang untung ialah 40%, dengan keuntungan purata sebanyak $200 dan kerugian purata sebanyak $100. Kira-kiranya ialah: (0.4 × 200) − (0.6 × 100) = +$ 20.

• Oleh itu, strategi ini meraih $20 per urusniaga secara purata. Walaupun anda sering rugi berbanding untung, jangkaan yang positif memastikan sistem anda secara umumnya menguntungkan dalam jangka masa panjang.

4. Mengawal penyusutan (drawdown)

Mengurus risiko juga bermakna menetapkan had lebih dari sekadar untuk urusniaga individu.

• Satu pendekatan yang ada adalah dengan menggunakan had harian atau mingguan. Jika anda rugi 3% dari akaun anda dalam sehari, anda berhenti trading untuk hari itu. Ini menghalang sangkak kecil berakhir menjadi masalah besar.

• Anda juga harus menjejaki lengkung ekuiti (equity curve) anda. Jika penyusutan anda lebih besar daripada apa yang lazim bagi strategi anda, sudah tiba masanya untuk mengurangkan saiz posisi sehingga akaun pulih.

Sahkan strategi anda: jalankan backtesting dan forward testing

Jadi kini anda sudah tahu jenis strategi dan gaya bagaimana yang anda amalkan dalam trading - hebat! Sekarang anda memerlukan bukti bahawa strategi anda benar-benar berkesan sebelum merisikokan wang sebenar. Di sinilah backtesting dan forward testing memainkan peranannya. Kedua-duanya boleh memberikan anda data untuk mempercayai sistem anda, berbanding daripada trading berdasarkan gerak hati semata-mata. Ia mengurangkan "trial and error", menjimatkan wang anda, dan membantu anda mematuhi peraturan anda apabila berada di bawah tekanan.

Backtesting

Backtesting bermaksud menerapkan parameter strategi anda pada data silam pasaran untuk menilai prestasi sistem itu. Anda boleh programkan peraturan-peraturan anda ke dalam platform (atau mengujinya secara manual) dan mengujinya dengan data harga silam untuk beberapa tahun kebelakangan. Selepas selesai menjalankan backtest anda, lihat nombor-nombor: win rate (peratusan posisi yang untung), bagaimana jika purata kemenangan anda dibandingkan dengan purata kerugian anda, saiz penyusutan (drawdown) anda, dan jangkaan keseluruhan sistem. Jika keputusan adalah lemah pada data silam, prestasinya mungkin tidak akan lebih baik daripada itu pada masa hadapan. Backtesting membolehkan anda menolak idea yang lemah awal-awal lagi dan mengekalkan idea yang menunjukkan keberhasilan yang stabil dalam pelbagai jenis pasaran.

Forward testing
Setelah strategi anda menunjukkan potensi di atas kertas, langkah seterusnya adalah untuk melihat bagaimana ia bertahan di pasaran sebenar secara langsung. Jalankan sistem anda menggunakan akaun Demo. Ini membolehkan anda mengesahkan pelaksanaan dan pemilihan masa tanpa merisikokan wang. Kemudian, mulakan dengan saiz posisi yang kecil-kecil untuk merasai suasana pasaran sebenar sambil mengekalkan potensi kerugian yang kecil. Peringkat ini juga menunjukkan sama ada backtest anda boleh dipercayai atau jika sistem anda hanya sesuai dengan data lama.

Kesilapan lazim yang perlu dielakkan

Walaupun para trader memahami kedua-dua pendekatan ini (peratusan posisi untung yang tinggi dan nisbah ganjaran yang tinggi), mereka sering tersungkur dengan membuat beberapa kesilapan yang sepatutnya dapat dielakkan.

1. Mengejar kedua-dua model sekaligus

Sesetengah trader cuba melaksanakan strategi yang memerlukan peratusan posisi untung yang tinggi dan nisbah risiko/ganjaran yang besar. Hakikatnya, kebanyakan sistem cenderung ke salah satu arah Menggabungkan kedua-duanya sering membawa kepada hasil yang tidak konsisten dan kekesalan.

Jika anda suka keuntungan yang lebih kecil namun lebih mantap, teruskan dengan model peratusan posisi untung yang tinggi. Jika anda boleh mengendalikan penyusutan (drawdown) dan menunggu posisi yang untungnya besar-besar, bergantunglah pada setup ganjaran/risiko yang tinggi.

2. Mengabaikan atau mengalihkan renti rugi

Ramai trader meletakkan urusniaga dengan logik yang baik tetapi kemudian membiarkannya tanpa perlindungan, berharap pasaran berputar kembali mengikut kemahuan mereka. Satu pergerakan yang tajam boleh menghapuskan keuntungan yang telah dikumpulkan selama berminggu-minggu. Tetapkan renti rugi pada aras teknikal yang logik dan biarkannya, atau gunakan trailing stop untuk mengunci keuntungan jika urusniaga anda sudah cukup menguntungkan. Tapi jangan terus menekan butang untuk mengubahnya lebih jauh juga. Berpegang pada pelan anda tidak kira apa pun yang jadi akan melindungi anda daripada trading secara beremosi dan impulsif.

3. Saiz posisi terlalu besar

Trader sering meremehkan betapa cepatnya saiz posisi besar boleh mengosongkan akaun. Beberapa kekalahan kecil berturut-turut mampu menyebabkan kerosakan besar jika anda merisikokan terlalu banyak pada setiap urusniaga. Gunakan peraturan risiko 1% atau 2%.

4. Membuat setup melawan trend yang salah

Melompat masuk ke pasaran dan membuka urusniaga melawan trend tanpa struktur hanya kerana pasaran kelihatan sudah terlebih beli atau terlebih jual secara dasarnya adalah perjudian. Jika anda ingin mahu trade dengan penyongsangan arah trend, gunakan strategi mean reversion dan pengesahan indikator untuk memilih masa yang tepat untuk melakukannya.

5. Mengabaikan matematik jangkaan

Ramai trader terlalu fokus pada kadar kemenangan dan mengabaikan jangkaan (expectancy). Berjaya sebanyak tujuh urusniaga berturut-turut tidak bermakna jika satu kerugian yang lebih besar mampu menyapu licin semua keuntungan tersebut. Keberuntungan (profitability) diperoleh daripada matematik yang konsisten, bukan rentetan kemenangan. Jika purata kerugian lebih besar daripada purata keuntungan, strategi tersebut akan mengalami kerugian dalam jangka masa panjang, walaupun kadar kejayaan kelihatan tinggi.

6. Kurang disiplin penyusutan

Setiap strategi pasti pernah atau akan mengalami rugi berturut-turut. Ketahui apa yang anda hadapi berdasarkan strategi anda. Kesilapan di sini ialah berharap untuk mendapatkan kembali kerugian dengan satu urusniaga besar. Berdisiplinlah dengan berpegang pada pelan anda dan mengurangkan amaun yang anda risikokan selepas rugi sekian banyak.

7. Tidak mengendahkan rejim pasaran

Menggunakan strategi yang sama dalam semua keadaan tidak berjaya. Kaedah yang makmur dalam pasaran yang sedang trending (seperti penembusan purata bergerak) akan gagal dalam julat yang turun naik seperti jigsaw, dan setup mean reversion akan terjejas jika harga bergerak dengan momentum yang kuat. Sentiasa periksa rejim terlebih dahulu. Gunakan alat seperti purata bergerak dan ADX untuk menilai sama ada pasaran sedang trending atau menjulat. Padankan strategi anda dengan rejim, atau hindari urusniaga jika keadaannya tidak sesuai untuk anda.

Kesimpulan

Setiap trader mesti mencari pendekatan yang sejajar dengan kemahiran, toleransi risiko, matlamat kewangan, dan tahap pengalaman mereka. Seperti mana-mana usaha dalam bidang kewangan, pembelajaran berterusan, kebolehsuaian dan pelaksanaan yang berdisiplin adalah elemen utama untuk kejayaan dalam dunia trading yang mencabar.

Glosari

Trend

Pergerakan harga yang berterusan ke satu arah. Dalam trend menaik, harga bergerak naik, membentuk paras tertinggi yang lebih tinggi dan paras terendah yang lebih tinggi. Dalam trend menurun, ia semakin rendah, membentuk paras tertinggi yang lebih rendah dan paras terendah yang lebih rendah.

Mean reversion

Idea bahawa apabila harga sudah bergerak terlalu jauh daripada puratanya, harga tersebut seringkali berayun kembali ke arahnya. Trader menggunakan konsep ini apabila trading melawan trend.

Jangkaan (expectancy)

Satu ukuran sama ada suatu strategi mampu menghasilkan wang dalam jangka masa panjang. Ia menggabungkan peratus posisi yang untung, purata keuntungan dan purata kerugian menjadi satu nombor yang menunjukkan untung atau rugi yang dijangka bagi setiap urusniaga.

Penentuan saiz posisi

Ini adalah proses menentukan saiz setiap urusniaga. Ia biasanya berdasarkan saiz akaun, peratusan risiko, dan jarak renti rugi, memastikan tiada satu urusniaga pun boleh memusnahkan akaun anda.

Gelinciran (slippage)

Apabila urusniaga anda dilaksanakan pada harga yang berbeza daripada yang dijangka, ia selalunya kerana pasaran bergerak dengan pantas atau kecairan ketika itu rendah. Ia boleh menjadikan kerugian lebih besar atau keuntungan lebih kecil.

SOALAN LAZIM

Apakah itu peraturan 2% dalam trading?

Peraturan 2% merujuk pada strategi pengurusan risiko yang mencadangkan agar seseorang itu tidak merisikokan lebih daripada 2% modal trading beliau dalam mana-mana satu urusniaga. Dengan mematuhi peraturan ini, trader boleh mengehadkan potensi kerugian dan melindungi wang mereka. Contohnya, jika seorang trader mempunyai modal sebanyak $10,000, mereka tidak harus merisikokan lebih daripada $200 (2% daripada $10,000) untuk satu posisi tunggal. Mengikuti peraturan 2% membantu mengekalkan konsistensi dalam pengurusan risiko dan mencegah keterdedahan yang berlebihan kepada risiko kerugian.

Apakah itu peraturan 1% dalam trading?

Peraturan 1% mencadangkan agar tidak merisikokan lebih daripada 1% modal perdagangan seseorang dalam satu urusniaga tunggal. Ia serupa dengan peraturan 2%, tetapi menyediakan pengurusan risiko yang lebih konservatif.

Apakah itu renti rugi trailing stop?

Renti rugi trailing stop dalam trading ialah renti rugi yang dilaras secara dinamik seiring pergerakan harga. Apabila urusniaga sudah mencatat cukup banyak keuntungan, renti rugi didekatkan dengan harga semasa secara automatik, mengunci keuntungan sedia ada sambil mengekalkan potensi untuk mengaut lebih banyak keuntungan apabila harga terus bergerak dalam arah yang sama.

Bolehkah pesanan renti rugi menjaminkan agar tiada kerugian berlaku?

Pesanan renti rugi tidak boleh menjamin sifar kerugian, tetapi ia adalah alat pengurusan risiko yang direka untuk mengehadkan kerugian setakat suatu tahap yang telah ditetapkan. Keadaan pasaran, gelinciran, dan senggang harga (price gap) boleh memberi kesan pada keberkesanan pesanan renti rugi.

Apakah jenis-jenis pesanan stop yang utama?

Pesanan Stop: Ia akan berubah menjadi pesanan pasaran apabila harga stop anda dicapai. Anda pasti akan keluar, walaupun tidak selalunya tepat pada aras harga yang anda tetapkan.

Pesanan stop-limit: Bertukar kepada pesanan limit pada harga pilihan anda. Anda hanya akan keluar jika pasaran kekal dalam had anda. Risikonya ialah pesanan anda mungkin tidak dipenuhi jika harga bergerak melintasinya terlalu cepat.

Trailing stop: Mengekori harga secara automatik apabila ia harga bergerak sesuai aspirasi anda, mengunci keuntungan sambil membenarkan urusniaga mempunyai lebih banyak ruang untuk mengumpulkan lebih banyak keuntungan.

Renti rugi berasaskan ATR: Gunakan kemeruapan (seperti 2× ATR) untuk menetapkan jarak.

Renti rugi berdasarkan struktur: Diletakkan di luar paras tertinggi atau paras terendah swing terkini.

Di mana anda harus letakkan renti rugi?

Ia bergantung pada pendekatan anda. Dalam trend menaik, seorang trader boleh meletakkan stop sedikit di bawah swing rendah terakhir. Jika kemeruapan adalah tinggi, renti rugi berasaskan ATR memberikan ruang bernafas yang lebih kepada urusniaga anda. Seorang trader jangka pendek mungkin menggunakan renti rugi yang lebih ketat, tidak jauh selepas sokongan atau rintangan terdekat. Matlamatnya adalah untuk menetapkannya pada aras harga yang logik, bukan pada jarak yang rawak.

Apakah risiko senggang harga dan gelinciran?

Senggang harga (gap) berlaku apabila pasaran melompat melangkaui harga, sering kali selepas hujung minggu atau berita besar. Sekiranya anda meletakkan renti rugi dalam senggang harga, ia akan dipenuhi pada harga seterusnya yang tersedia, yang mungkin jauh lebih buruk. Gelinciran (slippage) adalah serupa tetapi berlaku semasa pergerakan pasaran yang pantas apabila pesanan anda tidak dapat dipenuhi pada harga renti rugi yang tepat. Kedua-duanya adalah risiko yang lumrah dalam trading. Menutup posisi anda sebelum sesi berakhir atau memastikan saiz posisi adalah kecil membantu mengurangkan kemudaratan.

Bila harus anda laras kedudukan renti rugi?

Jika pasaran bergerak memihak kepada anda, anda boleh melaraskan renti rugi anda ke paras pulang modal supaya anda tahu anda tidak akan kehilangan wang dengan urusniaga berkenaan jika ia gagal. Jika ia terus naik, anda boleh menggunakan trailing stop untuk mengikuti harga semasa pergerakan, mengunci keuntungan semasa. Sebaliknya, anda tidak seharusnya menggerakkan renti rugi anda lebih jauh hanya untuk mengelakkan ia terkena jika harga bergerak ke arah yang salah. Kekurangan disiplin ini hanya meningkatkan risiko anda dan boleh menyebabkan kerugian besar.