Membandingkan Purata Bergerak Ringkas vs Purata Bergerak Eksponen

Purata bergerak adalah alat yang kerap digunakan dalam strategi perdagangan. Apabila digunakan dengan pengetahuan yang betul, ia mampu memberi kelebihan yang besar kepada pedagang. Artikel ini meliputi perbezaan antara EMA dan SMA, pengiraan Purata Bergerak Eksponen, penetapan EMA untuk perdagangan, dan penggunaan strategi berasaskan EMA.

Apakah itu Purata Bergerak Ringkas?

Simple Moving Average (SMA) atau Purata Bergerak Ringkas menunjukkan purata julat harga yang tertentu. Ia dikira dengan menambahkan harga yang terkini dan membahagikan hasil tadi dengan bilangan tempoh.

Apakah itu Purata Bergerak Eksponen?

SMA memberikan pemberat yang saksama untuk semua nilai, manakala Exponential Moving Average (EMA) atau Purata Bergerak Eksponen memberikan pemberat yang lebih tinggi kepada harga terkini. Oleh kerana EMA memberikan pemberat lebih tinggi kepada data semasa berbanding data lama, ia lebih reaktif kepada perubahan harga terkini berbanding SMA. Untuk sebab ini, sesetengah pedagang cenderung memilh jenis purata bergerak ini.

Dua lagi jenis purata bergerak ialah Smoothed (Terlicin) dan Linear Weighted (Berwajaran Linear). Perbezaan utama antara jenis-jenis purata bergerak ini terletak pada sensitiviti terhadap perubahan dalam data yang digunakan dalam pengiraan mereka.

Purata Bergerak Ringkas vs. Eksponen

Kedua-dua EMA dan SMA ialah indikator teknikal, yang menggunakan data silam untuk menjana garisan trend yang licin untuk harga sekuriti. Tetapi, apakah perbezaan antara kedua-duanya?

EMA meletakkan pemberat yang lebih besar pada harga terkini, manakala SMA meletakkan pemberat yang sama pada semua titik data, kerana ini garisan EMA bertukar lebih pantas berbanding garisan SMA.

Purata bergerak optimum untuk digunakan dalam analisis anda bergantung pada strategi perdagangan anda. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk tahu bahawa tiada satu purata bergerak yang lebih baik daripada yang lain. Sebagai contoh, walaupun EMA ialah representasi tepat pergerakan harga terkini dan membantu mengenal pasti trend dengan lebih cepat, ia juga mengalami lebih banyak turun naik jangka pendek berbanding SMA.

Bagaimana cara mengira Purata Bergerak Eksponen (EMA)

Pengiraan EMA adalah sedikit lebih rumit berbanding pengiraan SMA:

• Kira Purata Bergerak Ringkas.

SMA - jumlah harga penutupan untuk bilangan tempoh / bilangan tempoh

• Kira pengganda untuk faktor pelicinan/pemberat untuk EMA sebelumnya.

Pengganda = 2 / (bilangan tempoh + 1)

• Dapatkan Purata Bergerak Eksponen untuk tempoh semasa.

EMA untuk tempoh semasa = (harga penutupan - EMA untuk tempoh sebelumnya) * pengganda + EMA (tempoh sebelumnya)

Anda boleh menggunakan SMA sebagai EMA untuk tempoh sebelumnya jika anda mengira EMA buat kali pertama.

Walaupun sistem ini kelihatan rumit, berita baiknya ialah sekarang komputer melakukan semua kerja pengiraan purata bergerak untuk kita, jadi anda tidak perlu melakukan semua pengiraan itu sendiri.

Pelarasan tetapan EMA

Untuk menggunakan Purata Bergerak Eksponen pada carta MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 anda, pilih "Insert" – "Indicators" – "Trend". Kemudian anda mesti mengklik butang “Moving Average” dan tukar kaedah MA kepada Ekponen.

Anda juga boleh memilih tempoh (period), kaedah (method), dan juga warna EMA.

Pedagang yang berpengalaman biasanya mengira EMA berdasarkan harga penutupan.

EMA 8 dan 20 hari cenderung menjadi tempoh yang paling popular untuk pedagang harian, manakala EMA 50 dan 200 hari lebih sesuai untuk pelabur jangka panjang.

Berdagang dengan EMA

1. Strategi Reben EMA

Sesetengah pedagang memerhatikan reben purata bergerak, yang memplotkan banyak purata bergerak dan bukan sahaja satu purata bergerak pada carta harga. Walaupun kelihatan kompleks, reben EMA mudah dilihat pada aplikasi carta dan menawarkan cara yang mudah untuk menggambarkan hubungan dinamik antara arah trend dalam jangka pendek, sederhana dan panjang.

Pedagang dan penganalisis bergantung pada purata bergerak dan reben untuk mengenal pasti titik pusingan arah, kesinambungan dan keadaan terlebih beli/terlebih jual, mentakrifkan kawasan sokongan dan rintangan serta mengukur kekuatan trend harga.

Untuk membina reben purata bergerak, plotkan banyak purata bergerak dengan tempoh yang berbeza-beza pada carta harga. Parameter biasa termasuk lapan atau lebih purata bergerak dan selang masa yang berjulat daripada purata bergerak 2 hingga 400 tempoh. Reben EMA yang paling popular terdiri daripada lapan baris daripada EMA 20 hingga 55 tempoh.

Apabila semua purata bergerak bertumpu kepada satu titik di carta, kekuatan arah trend berkemungkinan menjadi lemah dan menunjuk kepada penyongsangan. Perkara sebaliknya adalah benar jika purata bergerak mencapah dan semakin renggang, menunjukkan bahawa julat harga dan arah trend adalah kuat atau menguat.

Dalam trend menurun, purata bergerak yang lebih pendek bersilang di bawah purata bergerak yang lebih panjang. Sebaliknya, trend menaik menunjukkan puratan bergerak yang lebih pendek bersilang di atas purata bergerak yang lebih panjang.

Reben purata bergerak mudah ditafsirkan. Indikator ini mencetuskan signal beli dan jual apabila garis purata bergerak semuanya bersilang pada satu titik. Pedagang mempertimbangkan untuk membeli apabila purata bergerak jangka pendek menyilang ke atas purata bergerak jangka panjang dari bawah dan menjual apabila purata bergerak yang lebih pendek melintasi semua garisan lain dari atas.

Selain itu, pedagang menggunakan reben EMA sebagai aras sokongan dan rintangan:

• Jika harga ditembusi dan menutup kandil di bawah reben EMA semasa trend menaik, ia adalah signal jual.
• Sebaliknya, jika harga ditembusi dan menutup kandil di atas reben EMA semasa trend menurun ia adalah signal beli.

Penting: Untuk memudahkan analisis, pastikan jenis purata bergerak konsisten untuk semua reben. Gunakan sama ada hanya Purata Bergerak Eksponen atau hanya Purata Bergerak Ringkas.

2. DEMA (strategi Double EMA)

Strategi di bawah sesuai untuk pedagang swing. Kami mencadangkan agar anda menggunakan rangka masa H1 kerana ia yang paling sesuai dengan strategi ini: menggunakan dua EMA pada rangka masa yang lebih rendah boleh menghasilkan banyak hingar (noise) yang mengganggu.

Strategi untuk membuka posisi long:

• Tunggu EMA pendek melintasi EMA panjang dari bawah ke atas.
• Tunggu pengesahan lain (penembusan aras kritikal).
• Letakkan Renti Rugi (Stop Loss) anda di belakang harga tinggi atau rendah terakhir.
• Jejaki arah purata bergerak.
• Tutup posisi anda selepas EMA pendek melintasi EMA panjang ke bahagian bawah atau setelah harga mencapai sasaran anda.

Seperti yang tertera dalam imej di bawah, EMA 13-tempoh berwarna coklat dan EMA 21-tempoh berwarna oren digunakan pada carta H1 AUDUSD pada 15 Jun. Pasangan itu mula naik apabila garisan oren melintasi garisan coklat ke atas. Pedagang masuk posisi beli selepas penembusan aras tertinggi baru-baru ini, yang bertindak sebagai aras rintangan. Kemudian mereka menutup posisi apabila EMA oren melintasi EMA coklat dari atas ke bawah.

Sebaliknya, jika garis oren (EMA pendek) melintasi garis coklat (EMA panjang) ke arah bawah, ini mungkin memberi isyarat peluang untuk membuka posisi jual. Anda mesti menutup posisi anda apabila EMA pendek melintasi EMA panjang ke atas.

3. Menggunakan EMA sebagai sokongan dan rintangan yang dinamik

Purata Bergerak juga boleh menunjukkan kawasan sokongan dan rintangan. EMA yang meningkat cenderung untuk menyokong aksi harga, manakala EMA yang menurun cenderung memberikan rintangan kepada aksi harga. Seorang pedagang harus membuka urusniaga beli apabila harga menghampiri EMA yang meningkat dan menjual apabila harga menghampiri EMA yang menurun. Untuk strategi ini, 25 EMA pada H1 adalah yang paling sesuai.

Ringkasan EMA vs SMA

Bergantung pada strategi masing-masing, pedagang memilih bilangan dan jenis Purata Bergerak yang berbeza. Namun EMA nampaknya sangat popular kerana ia memberikan lebih pemberat kepada harga yang terkini, kurang lamban (kurang lagging) berbanding purata yang lain. Anda akan menemui EMA dalam pelbagai strategi perdagangan yang efisien, dengan reben EMA sebagai salah satu alat yang paling berharga untuk mencari titik masuk dan mengesan penyongsangan pasaran.