กลยุทธ์การเทรดแบบเบรกเอาต์ช่วงเปิดตลาด

เมื่อมีการเบรกเอาต์หรือพุ่งทะลุออกไปจากระดับใดระดับหนึ่ง (สูงสุดหรือต่ำสุด) ก็เป็นสัญญาณบอกว่าอาจมีโอกาสเทรดในทิศทางของแรงโมเมนตัมนั้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดและทำการเทรดช่วงเวลาเปิดตลาด 15 นาทีแรกของหุ้น Apple คุณกำลังประเมินช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดของ APPLE ตั้งแต่ตลาดเปิดจนถึง 15 นาทีถัดมา ภายในช่วงเปิดนี้ ระดับที่สำคัญที่สุดสองระดับที่คุณควรจับตามองคือราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดภายใน 15 นาทีแรก ดูที่รูปเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น

ตรงนี้คุณจะเห็นว่าเซสชันการซื้อขายเริ่มต้นด้วยช่องว่างของราคา ช่วง 15 นาทีต้องถูกกำหนดบนแท่งเทียน 15 นาที เมื่อกําหนดช่วงแล้ว เทรดเดอร์สามารถเปลี่ยนไปใช้กรอบเวลาที่ต่ำกว่า (1-5 นาที) เพื่อปรับแต่งจุดเข้าและจุดหยุด หลังจากที่ราคาได้สร้างช่วงเปิดตลาดแล้ว เราสามารถมองหาจุดเข้าในเบรกเอาต์ได้

การวิเคราะห์ ORB มักจะทำงานได้ผลดีที่สุดในตลาดที่มีเวลาเปิดและปิดที่ชัดเจน เช่น หุ้น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการเวลา 09:30 น. ตามเวลาตะวันออก (ET) ซึ่งตรงกับเวลา 15:30 น. ในหลายประเทศของยุโรป

เวลาทำการตลาด & เขตเวลา

การเบรกเอาต์ช่วงเปิดตลาด (Opening Range Breakouts) อิงจากช่วงเวลา 15 ถึง 30 นาทีแรกหลังตลาดเปิดอย่างเป็นทางการ สำหรับหุ้นสหรัฐฯ คือ 09:30 น. ตามเวลาตะวันออก (ET)

• เวลาออมแสง (DST): ET สลับระหว่าง EST (UTC-5, ฤดูหนาว) และ EDT (UTC-4, ฤดูร้อน) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจเสมอเมื่อทำการเทรดจากต่างประเทศ

• การแปลงเวลา: 09:30 น. ตามเวลา ET คือ 14:30/13:30 น. ตามเวลา UTC ขึ้นอยู่กับเวลาออมแสง (DST)

• ตลาดอื่น ๆ: ใช้หลักการเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนเปิดทำการเวลา 08:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น และแฟรงค์เฟิร์ตเปิดเวลา 09:00 น. เป็นต้น

ควรใช้เวลาเปิดอย่างเป็นทางการของตลาดนั้น ๆ เสมอ การใช้เขตเวลาผิดจะทำให้ค่าช่วงเปิดตลาดไม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิง

การใช้ ORB ในตลาดต่าง ๆ

การเบรกเอาต์ช่วงเปิดตลาด (ORB) นำไปง่ายที่สุดเมื่อทำการเทรดหุ้น เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีการเปิดตลาดที่เวลา 09:30 น. ตามเวลา ET ซึ่งเป็นเวลาที่แน่นอน แต่เทรดเดอร์ก็ใช้กับ ฟิวเจอร์สและฟอเร็กซ์ ได้เช่นกัน แม้ว่าตลาดเหล่านั้นจะเปิดเกือบ 24 ชั่วโมง จุดสำคัญคือการเลือกว่า “ช่วงเปิดตลาด” ของคุณคือช่วงเวลาใด

• หุ้น (Equities): ตัวอย่างที่คลาสสิก ใช้เวลา 15–30 นาทีแรกหลัง 09:30 น. ตามเวลา ET เพื่อทำเครื่องหมายจุดสูงสุดและต่ำสุด มันทำงานได้ดีเพราะปริมาณและความผันผวนพุ่งสูงขึ้นเมื่อเสียงระฆังเปิดตลาดดังขึ้น

• ฟิวเจอร์ส (เช่น ES, NQ): ฟิวเจอร์สเทรดเกือบตลอดทั้งวัน ห้าวันต่อสัปดาห์ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงมักตัดสินใจว่าสิ่งที่เทียบเท่ากับ "ช่วงเวลาเปิด" ของพวกเขาคือเวลาเดียวกับการเปิดตลาดหุ้นตอน 09:30 น. หรือการเปิดตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ตอน 08:00 น. พวกเขาใช้ช่วงเวลาเหล่านี้เพราะนั่นเป็นเวลาที่สภาพคล่องสูง

• ฟอเร็กซ์ (Forex): ไม่มีเวลาเปิดตลาดเดียวกันทั่วโลก เทรดเดอร์ ORB จึงใช้ช่วงเปิดของภูมิภาคหลักเป็นเกณฑ์แทน

  • ช่วงเปิดตลาดลอนดอน (03:00–04:00 น. ตามเวลา ET) ใช้สำหรับปริมาณการซื้อขายที่สูงในคู่สกุลเงิน EUR, GBP

  • ช่วงเปิดตลาดนิวยอร์ก (08:00–09:00 น. ตามเวลา ET) ใช้สำหรับกิจกรรมที่แข็งแกร่งในคู่สกุลเงิน USD

  • บางคนใช้ช่วงเปิดตลาดเอเชีย (07:00–08:00 ET) สำหรับคู่ JPY/AUD/NZD

• คริปโต: ตลาดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน อย่างแท้จริง เทรดเดอร์บางคนใช้เวลา 00:00 น. ตามเวลา UTC ของแท่งเทียนรายวันเป็นจุดอ้างอิง หรือใช้เวลาที่มีปริมาณซื้อขายสูงในแต่ละแพลตฟอร์ม

หลักการเหมือนกัน: กำหนดกรอบช่วงต้นเซสชันที่มีสภาพคล่องสูง แล้วเทรดเมื่อเกิดการทะลุกรอบ ความต่างอยู่ที่ต้องเลือก “ช่วงเปิดตลาด” ให้เหมาะกับสินทรัพย์ของคุณ

ประวัติของ ORB

กลยุทธ์ Opening Range Breakout (ORB) มีจุดเริ่มต้นจากยุคการเทรดในฟลอร์การเทรด ที่เทรดเดอร์จะเฝ้าดูราคาช่วงไม่กี่นาทีแรกหลังตลาดเปิด เพื่อจับทิศทางความเชื่อมั่นของตลาด(market sentiment) เมื่อเวลาผ่านไป วิธีนี้ถูกพัฒนาให้เป็นระบบมากขึ้น และถูกพูดถึงในหนังสือการเทรดหลายเล่ม จนปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดหุ้น ฟิวเจอร์ส และฟอเร็กซ์ กลยุทธ์นี้ไม่ได้มีผู้คิดค้นคนเดียว แต่มาจากแนวทางที่ค่อย ๆ พัฒนาเองในหมู่เทรดเดอร์ที่ทำการซื้อขายอย่างต่อเนื่องในตลาดจริง

เทรดเดอร์ชื่อดังคนหนึ่ง Sheldon Knight เคยใช้เปอร์เซ็นต์ส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดของช่วง N วัน และต่ำสุดของช่วง N วัน เพื่อหาช่วงกรอบราคา (range) เราชอบทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้ ดังนั้น การใช้ค่าเฉลี่ยระยะสั้นหรือจุดสูงสุดและต่ำสุดของวันใดวันหนึ่งจึงมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการใช้การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขาย

ขนาดการเบรกเอาต์ช่วงเปิดตลาด

นี่คือวิธีที่เราวัดขนาดของกรอบราคา

ในการวัดค่า ORB ให้ใช้ค่าสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลาที่กำหนดหลังจากตลาดเปิด ช่วงเวลานี้โดยปกติจะใช้ 30 นาทีแรก หรือ 1 ชั่วโมงแรกของการซื้อขาย

ในช่วงเวลานี้ คุณต้องระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของวัน นอกจากนี้ คุณยังควรคำนึงถึงระดับสูงสุดและต่ำสุดก่อนเปิดตลาดด้วย เนื่องจากระดับเหล่านี้มักทำหน้าที่เสมือนแม่เหล็กดึงดูดการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากตลาดเปิด มาดูรูปเดียวกันนี้โดยใช้การวัดที่ต่างกัน

ขั้นตอนคำนวณและการวาดกรอบ ORB

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ "เครื่องคำนวณ" พิเศษสำหรับช่วงเปิด เพราะมันเป็นเพียงคณิตศาสตร์พื้นฐานง่าย ๆ

สูตร:

• ราคาสูงสุดในช่วงเปิดตลาด (Opening Range Low) = ราคาต่ำสุดในช่วง N นาทีแรก

• ความกว้างของช่วง (Range Width) = จุดสูงสุด - จุดต่ำสุด

บน MT4/MT5:

1. เปิดกราฟ 1 นาที หรือ 5 นาที ของหุ้น ฟิวเจอร์ส หรือ คู่สกุลเงินที่ต้องการ

2. ทำเครื่องหมายช่วงเวลา 15 หรือ 30 นาทีแรกหลังเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ

3. ระบุราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลานั้น

4. วาดกล่องแนวนอนหรือเส้นแนวนอนสองเส้นบนกราฟ: ด้านบน = จุดสูงสุด, ด้านล่าง = จุดต่ำสุด

5. รอดูว่าราคาจะทะลุขึ้นหรือลงจากกรอบนั้น พร้อมยืนยันด้วยปริมาณซื้อขาย

เมื่อวาดกล่องเสร็จ มันจะกลายเป็น กรอบอ้างอิงของวันนั้น การที่ราคาทะลุออกจากกรอบนี้พร้อมปริมาณที่เพิ่มขึ้น คือสัญญาณเข้าเทรด

ตัวกรองคุณภาพของสัญญาณ ORB

ไม่ใช่ทุกการพุ่งทะลุช่วงเปิดตลาดที่ควรเข้าเทรด ถ้าไม่มีตัวกรองที่ดี คุณอาจเข้าเทรดสัญญาณคุณภาพต่ำ ซึ่งราคาจะแกว่งตัวไปมาและทำให้โดนตัดขาดทุนได้ง่าย ก่อนเทรดด้วยกลยุทธ์ ORB ควรตรวจสอบ 3 สิ่งต่อไปนี้

1. ความกว้างของกรอบ

• กรอบเปิดตลาดควรกว้างพอที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่มีความหมาย

• กฎทั่วไปคือ อย่างน้อย 0.2% ของราคาหุ้นนั้น

• ตัวอย่าง: หากหุ้นราคา $100 สร้างช่วงเปิดที่แคบเพียง $0.10 นั่นถือว่าแคบเกินไปและมีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณหลอก ช่วงเปิดที่ $0.20–$0.30 มีความน่าเชื่อถือมากกว่า

2. การยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย

• ให้ดูว่ามีการพุ่งของปริมาณซื้อขาย (volume spike) ตอนที่เกิดการพุ่งทะลุกรอบหรือไม่

• การทะลุกรอบที่เกิดขึ้นบนปริมาณซื้อขายต่ำ มักจะล้มเหลวเร็วมาก แท่งเทียนที่เกิดการพุ่งทะลุหรือเบรกเอาต์ควรมีปริมาณซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของแท่งเทียนในกรอบอย่างเห็นได้ชัด

• ปริมาณการซื้อขาย คือสัญญาณที่บอกคุณว่ามีสถาบันใหญ่เข้ามาซื้อขาย ถ้าไม่มีสิ่งนี้ การเคลื่อนไหวก็ขาดแรงขับเคลื่อน

3. แนวโน้มหลักของตลาดประจำวัน

• ควรให้ทิศทางของการเทรด ORB สอดคล้องกับแนวโน้มหลักของกราฟใหญ่ ถ้าหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นบนกราฟรายวัน การทะลุกรอบขึ้น (bullish ORB) จะมีโอกาสสำเร็จสูงกว่าการทะลุลง

• สำหรับการเข้าซื้อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ้นอยู่เหนือ VWAP รายวัน ใกล้ระดับสูงสุดก่อนตลาดเปิด หรืออยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น

• สำหรับการเข้าขาย: มองหาจุดความอ่อนแอที่ต่ำกว่า VWAP ระดับต่ำสุดก่อนตลาดเปิด หรือสภาพแวดล้อมตลาดขาลง

• หากคุณเทรดสวนกับแนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงกว่า โอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณจะต่ำลงมาก 

กลยุทธ์การเทรด ORB

กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยหลายขั้นตอนดังนี้

1. มองหาหุ้นที่มีช่องว่างของราคา (gap) ตอนเปิดตลาด เครื่องสแกนช่องว่างมีให้บริการออนไลน์ฟรี ฉะนั้นก็ไม่น่าจะดูยาก หรือคุณยังสามารถดู วิดีโอ Gap and Go ของเราได้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาหุ้นที่เกิดช่องว่างราคาได้

   

2. หลังจากคุณพบช่องว่างที่เหมาะสมแล้ว ให้เปิดกราฟของหุ้นและรอเวลาเริ่มต้นของช่วงการซื้อขาย สำหรับหุ้นสหรัฐฯ การซื้อขายจะเริ่มเวลา 16:30 น. ตามเวลา GMT+2 ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงมีนาคม และเวลา 16:30 น. ตามเวลา GMT+3 ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน

   
3. ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่คุณเลือก ให้รอจนกว่าแท่งเทียน 4-6 แท่งแรกจะปิด โดยปกติ เทรดเดอร์มักเลือกแท่งเทียน 5 นาที จากนั้นกำหนดราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของกรอบเหมือนที่เราทำก่อนหน้านี้
4. เมื่อราคาทะลุออกจากกรอบ ให้คุณเข้าเทรดในทิศทางของการเคลื่อนไหวนั้น จุดหยุดขาดทุน (Stop Loss) ของคุณควรอยู่ภายในกรอบ (ต่ำกว่าราคาสูงสุดของกรอบสำหรับเทรดฝั่งซื้อ และสูงกว่าราคาต่ำสุดของกรอบสำหรับเทรดฝั่งขาย) เพื่อคงการบริหารความเสี่ยงที่ดี จุดทำกำไร (Take Profit) มักจะตั้งไว้ไกลกว่าจุดหยุดขาดทุนเป็นสองเท่า

การบริหารความเสี่ยงในการเทรด ORB

การเข้าเทรดที่ดีเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการต่อสู้ วิธีที่คุณจัดการจุดหยุดและจุดออกจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของคุณในระยะยาว การตั้งค่า ORB ให้คุณเลือกได้หลายทาง

ตัวเลือกการตั้งจุดหยุดขาดทุน

• ภายในกรอบราคา (tight stop - แบบแคบ): ตั้งจุดหยุดของคุณไว้ภายในกรอบเปิดตลาด วิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยง แต่เพิ่มโอกาสที่จะถูกหยุดโดยสัญญาณงรบกวนของตลาด วิธีนี้ใช้ได้ดีที่สุดในช่วงความผันผวนต่ำและสถานะขนาดเล็ก

• แบบเต็มกรอบ (full range stop – อนุรักษ์นิยม): วางจุดหยุดขาดทุนของคุณไว้อีกฝั่งหนึ่งของกรอบเปิดตลาด วิธีนี้ให้พื้นที่กับการเทรดมากขึ้น แต่ต้องใช้ขนาดสถานะที่เล็กลง เหมาะสำหรับหุ้นที่มีความผันผวนสูง

• แบบกึ่งกลาง (midpoint stop – สมดุล): วางจุดหยุดไว้ที่ 50% ของกรอบเปิดตลาด ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างความเสี่ยงแบบแคบและกว้าง

กลยุทธ์เป้าหมายและการออก

• การกำหนดเป้าหมายแบบ R คงที่ (Fixed R-multiple): ตั้งเป้าหมายกำไรที่มีขนาด 1.5 ถึง 2 เท่าของจำนวนที่คุณเสี่ยง ถ้าคุณเสี่ยง $100 ให้ตั้งเป้าหมายกำไร $150–200 เทรดเดอร์หลายคนจะปิดบางส่วนเมื่อได้กำไร 1R (เท่ากับความเสี่ยงของตนเอง) จากนั้นปล่อยส่วนที่เหลือไว้ในกรณีที่ราคาเคลื่อนไหวต่อ

• การออกบางส่วน (Partial exits): ทำกำไรบางส่วนเมื่อเกิดแรงผลักดันแรกที่แข็งแกร่ง หลังจากนั้น ให้เลื่อนจุดหยุดขาดทุนของคุณขึ้น (ถ้าคุณเทรดฝั่งซื้อ) หรือเลื่อนลง (ถ้าคุณเทรดฝั่งขาย) เพื่อปกป้องกำไรขณะยังอยู่ในเทรด

• การออกตามเวลา (Time-based exit): หากการทะลุกรอบไม่สามารถสร้างแรงได้ภายใน 30–45 นาที แสดงว่าแรงเคลื่อนไหวเริ่มอ่อนแรง ให้ปิดคำสั่งซื้อขายแทนที่จะรอการกลับตัวเต็มรูปแบบ

• การออกเมื่อสิ้นสุดวัน (End-of-session exit): หากคุณต้องการถือครองนานกว่าเดิม คุณสามารถถือไว้จนถึงเวลาปิดตลาดได้ เพียงจำไว้ว่าควรลดขนาดสถานะก่อนชั่วโมงสุดท้าย เพราะช่วงเวลานั้นมักมีสภาพคล่องต่ำและความผันผวนสูง

การกำหนดขนาดสถานะ

ขนาดของสถานะของคุณมีความสำคัญพอ ๆ กับจุดหยุดขาดทุนเมื่อพูดถึงการบริหารความเสี่ยง

• ความเสี่ยงแบบคงที่เป็นเปอร์เซ็นต์ เสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ของบัญชีต่อการเทรด (มักใช้ 1%)

  • สูตร: ขนาดสถานะ = (มูลค่าบัญชี × เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) ÷ ขนาดของจุดหยุด

  • ตัวอย่าง: สำหรับบัญชี $10,000 ความเสี่ยง 1% = $100 หากจุดหยุดคือ $0.50 นั่นคือ 200 หุ้น

• ขีดจำกัดการขาดทุนต่อวัน จำกัดการขาดทุนรวมต่อวันไม่เกิน 2–3% ของบัญชี เมื่อถึงขีดจำกัดนั้น ให้หยุดเทรดในวันนั้นไปเลย สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้วันที่แย่กลายเป็นหายนะ

ข้อสรุปสำคัญ: ORB เป็นกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น จุดหยุดและจุดออกของคุณต้องสอดคล้องกับความผันผวนของหุ้น ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง และขนาดบัญชี ความสม่ำเสมอในการบริหารความเสี่ยงสำคัญกว่าการไล่หากำไรก้อนใหญ่

ข้อผิดพลาดทั่วไปและการแก้ไข

แม้จะทำตามกฎที่ชัดเจน เทรดเดอร์ก็มักทำผิดแบบเดิม ๆ เมื่อเทรด ORB การรู้ข้อผิดพลาดเหล่านี้และวิธีป้องกันคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จระยะยาวที่สม่ำเสมอ

• เข้าเทรดจากการพุ่งทะลุกรอบที่แคบเกินไป ถ้ากรอบเปิดตลาดกว้างเพียงเล็กน้อย นั่นเป็นเพียงสัญญาณรบกวน ใช้ตัวกรองขั้นต่ำ (เช่น 0.2% ของราคา หรือการพุ่งของปริมาณ) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก

• ไล่ตามแท่งเทียนที่ทะลุกรอบ การเข้าเทรดช้าเกินไปมักหมายถึงการซื้อบนจุดสูงสุดหรือขายที่จุดต่ำสุด แทนที่จะทำแบบนั้น รอให้แท่งเทียนทะลุปิดก่อน หรือรอการย่อตัว (pullback) ก่อนค่อยเข้าเทรด

• มองข้ามการยืนยันด้วยปริมาณซื้อขาย การทะลุกรอบโดยไม่มีปริมาณที่แข็งแกร่งมักจะไม่ยั่งยืน เปรียบเทียบปริมาณของแท่งที่ทะลุกับแท่งเปิดตลาดเสมอ หากไม่สูงกว่าอย่างชัดเจน ก็ให้ระวัง

• เทรดสวนแนวโน้มรายวัน ควรสอดคล้องกับภาพใหญ่เท่าที่เป็นไปได้ การขายชอร์ตหุ้นในแนวโน้มขาขึ้นแรงหรือการซื้อในแนวโน้มขาลงจะลดโอกาสของคุณ

• ถือสถานะผ่านช่วงเหตุการณ์ข่าวใหญ่ รายงานผลประกอบการและข่าวด่วนสามารถทำให้ ORB ไม่น่าเชื่อถือ หากมีข่าวออก ให้ยกเลิกการตั้งค่าซะ

• เปิดสถานะที่ใหญ่เกินไป การเทรด ORB เคลื่อนไหวเร็วมาก ถ้าขนาดสถานะของคุณใหญ่เกินไป คุณจะรู้สึกกดดันและเครียดมากขึ้น รักษาขนาดให้เล็กจนกว่าคุณจะทดสอบกลยุทธ์และสร้างความมั่นใจ

• ไม่ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน การไม่ตั้งหรือยกเลิกจุด Stop อาจทำให้การขาดทุนเล็ก ๆ กลายเป็นขาดทุนใหญ่ ตั้งจุดหยุดของคุณทันทีเมื่อเข้าเทรด

สรุป: ชะลอจังหวะลง ใช้ตัวกรอง และจดบันทึกทุกการเทรดแบบ ORB การติดตามสิ่งที่ทำให้การตั้งค่าของคุณล้มเหลวจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการทำผิดซ้ำ

เคล็ดลับสำหรับการเทรดที่ดีกว่า

ตัวอย่าง ORB ขาขึ้น:

ในกราฟ 5 นาทีของ AMD หลังเปิดตลาด หุ้นสร้างกรอบในช่วง 15 นาทีแรกระหว่าง $149.70 – $152.67 (ดังแสดงในกรอบสีแดง) โซนนี้คือสมรภูมิแรกของการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

เมื่อถึงเวลา 09:45 น. ตามเวลา ET ราคาพุ่งทะลุขึ้นเหนือ $152.67 ด้วยแรงซื้อสูง (ดูลูกศรจุดเข้า) การพุ่งทะลุนี้ยืนยันโมเมนตัมขาขึ้น จึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนให้เข้าซื้อ มีการวางจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของกรอบที่ $149.70 เพื่อจำกัดความเสี่ยงด้านขาลงที่อาจเกิดขึ้น

จากนั้น AMD ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน จนถึงระดับ $158.18 ในช่วงบ่าย (ดูที่ลูกศรจุดทำกำไร) การเคลื่อนไหวนี้ให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเกือบ 2:1

สรุป: การตั้งค่า ORB แบบขาขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดของกรอบเปิดตลาดและมีปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นชัดเจน ด้วยการตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับ และตั้งเป้าหมายที่ระดับแนวต้านที่มีเหตุผล จะช่วยให้เทรดเดอร์มีวิธีการที่มีโครงสร้างในการมีส่วนร่วมกับโมเมนตัมขาขึ้นตั้งแต่เนิ่น ๆ

ตัวอย่าง ORB ขาลง:

ในกราฟ 5 นาทีนี้ Apple เปิดตลาดและสร้างกรอบเริ่มต้นระหว่างประมาณ $201.91 ถึง $203.69 (ดูในกรอบสีแดง) กรอบนี้แสดงถึงสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในช่วงเช้า

เมื่อราคาพุ่งทะลุต่ำกว่า $201.91 ผู้ขายก็เข้าควบคุมตลาด เปิดโอกาสให้เข้าขาย จุดตัดขาดทุนถูกวางไว้เหนือจุดสูงสุดของกรอบที่ $203.69 เพื่อควบคุมความเสี่ยง

จากนั้น ราคาได้เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงเข้าสู่โซน $198.50 (ดูลูกศรทำกำไร) การเคลื่อนไหวนี้ให้ผลตอบแทนประมาณ 1.5R เมื่อเทียบกับความเสี่ยง เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ ORB ขาลง

การเข้าเทรดแบบ Pullback หลังพุ่งทะลุกรอบ

ไม่ใช่ทุกการพุ่งทะลุช่วงเปิดตลาดจะเกิดขึ้นอย่างราบรื่น นี่คือกับดักที่พบได้บ่อย

ในกราฟ Apple 1 นาทีนี้ ช่วงราคาเปิดถูกเน้นด้วยสีแดง ราคาได้พุ่งทะลุขึ้นไปเหนือกรอบในช่วงแรก แต่ปริมาณการซื้อขายไม่เพิ่มขึ้น แท่งด้านล่างแสดงให้เห็นว่าปริมาณยังคงทรงตัว ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า

หลังจากนั้นไม่นาน ราคากลับเข้ามาในกรอบอีกครั้ง ยืนยันว่าเป็นการทะลุกรอบล้มเหลว จุดนี้สร้างโอกาสสำหรับการเข้าขาย ที่จุดเข้าใหม่ (Enter) โดยวาง Stop Loss ไว้เหนือจุดสูงสุดที่ล้มเหลว (Stop)

จากนั้น โมเมนตัมเปลี่ยนเป็นขาลง

• เป้าหมายที่ 1 (Target 1): กึ่งกลางของกรอบ ซึ่งสามารถปิดบางส่วนเพื่อทำกำไร

• เป้าหมายที่ 2 (Target 2): ด้านล่างของกรอบ เป็นจุดจบของ ORB ที่ล้มเหลวโดยสมบูรณ์

สรุป: เมื่อราคาทะลุกรอบเปิดตลาดโดยไม่มีการยืนยันจากปริมาณซื้อขาย การพุ่งทะลุนั้นมักล้มเหลว การสังเกตสถานการณ์แบบนี้ช่วยให้สามารถเทรดกลับทิศได้ พร้อมระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ชัดเจน

การทดสอบย้อนหลังและความคาดหวัง

ก่อนใช้กลยุทธ์ ORB ด้วยเงินจริง สิ่งสำคัญคือการทดสอบกับข้อมูลย้อนหลัง ควรใช้ข้อมูลภายในวัน (intraday) อย่างน้อยระดับ 1 นาที เพื่อจับรายละเอียดของกรอบเปิดตลาดและกลไกการทะลุได้อย่างแม่นยำ กำหนดขั้นตอนการทดสอบที่ชัดเจน

• ช่วงเวลา (Time windows): ทดสอบกรอบเปิดที่ต่างกัน (5, 15 หรือ 30 นาทีแรก) เพื่อเปรียบเทียบความไวของสัญญาณ

• ตัวกรองกรอบ (Range filters): ตั้งเกณฑ์ขั้นต่ำของกรอบอย่างน้อย 0.2% ของราคา เพื่อกรองสัญญาณที่อ่อนแอ

• เงื่อนไขการออก (Exit logic): เปรียบเทียบผลลัพธ์จากกำไรคงที่, Trailing stop และการออกตามเวลา

• การยืนยันด้วยปริมาณ (Volume confirmation): ติดตามว่าการเทรดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยให้ผลลัพธ์ดีกว่าหรือไม่

คาดว่าผลลัพธ์จะแตกต่างกันไปตามหุ้น วัฏจักรตลาด และระดับความผันผวน ไม่มีการทดสอบย้อนหลังใดให้กราฟกำไรที่สมบูรณ์แบบ เป้าหมายไม่ใช่การหาสูตรวิเศษที่ไม่เคยล้มเหลว แต่คือการเข้าใจว่ากลยุทธ์นี้ทำงานอย่างไรภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ จากนั้นคุณสามารถใช้ความรู้นั้นในการเทรดโดยมีความคาดหวังที่เป็นจริง และค้นหาว่าเวอร์ชันใด (ขาขึ้น, ขาลง, ORB ล้มเหลว, การย่อตัว) ที่เหมาะกับสไตล์ของคุณมากที่สุด

คำถามที่พบบ่อย: การเทรดแบบเบรกเอาต์ช่วงเปิดตลาด

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเทรด ORB คือเมื่อใด?เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ช่วง 15–30 นาทีแรกหลังตลาดเปิด (09:30–10:00 น. ตามเวลา ET) เพราะเป็นช่วงที่มีความผันผวนและปริมาณซื้อขายสูงสุด และกรอบเปิดตลาดจะชัดเจนที่สุด

คุณควรจัดการอย่างไรเมื่อหุ้นเปิดกระโดดมีช่องว่างกว้างมาก?หากหุ้นเปิดกระโดดจนมีช่องว่างกว้างเกินกรอบของวันก่อนหน้า ควรระวัง เพราะช่องว่างมักทำให้เกิดสัญญาณหลอก ให้รอการยืนยันด้วยปริมาณซื้อขาย หรือรอการดึงกลับครั้งแรกก่อนเข้าเทรด แทนการไล่ราคาทันที (ดูส่วนตัวเลือก)

ฉันควรถือการเทรด ORB นานแค่ไหน?ไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัว เทรดเดอร์หลายคนถือดีลไว้ 30–90 นาที หรือจนกว่าการทะลุกรอบจะสูญเสียแรงโมเมนตัม บางคนออกจากการซื้อขายก่อนตลาดปิด หากเทรดแบบรายวัน (intraday) เท่านั้น ให้ใช้เป้าหมายกำไรคงที่ (fixed R targets), การออกตามเวลา หรือปิดบางส่วน ตามแผนการเทรดของคุณ (ดูส่วนการบริหารความเสี่ยง)

ฉันสามารถทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์ ORB ได้หรือไม่?ได้ ใช้ข้อมูลราคาย้อนหลังระดับ 1–5 นาที เพื่อจำลองการเทรด ทดสอบช่วงกรอบเปิดที่ต่างกัน (15 กับ 30 นาที), ตัวกรองกรอบ และกฎหยุด/เป้าหมาย ที่แตกต่างกัน หลีกเลี่ยงการปรับแต่งเกินไป ซึ่งจะทำให้กลยุทธ์เหมาะกับหุ้นหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมากเกินไป (ดูการทดสอบย้อนหลังและความคาดหวัง)

ORB เหมาะสำหรับบัญชีขนาดเล็กหรือไม่?เหมาะ หากจำกัดความเสี่ยงให้ต่ำ (เช่น 0.5% ของบัญชีต่อการเทรดหนึ่งครั้ง) และเทรดหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อลดปัญหาการเคลื่นอของราคา (slippage) บัญชีขนาดเล็กจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการใช้ Stop ที่แคบและหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง (ดูกรอบการกำหนดขนาดสถานะ)

อธิบายคำศัพท์ ORB

Opening Range (OR): จุดสูงสุดและต่ำสุดในช่วง 15–30 นาทีแรกหลังเปิดตลาด มันเป็นพื้นฐานสำหรับสัญญาณพุ่งทะลุหรือเบรกเอาต์

Opening Drive: การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งทันทีหลังตลาดเปิด ซึ่งกำหนดทิศทางของวันนั้น

Gap: ช่องว่างของราคาระหว่างราคาปิดของวันก่อนกับราคาเปิดของวันถัดไป หากช่องว่างนี้กว้างเกินไป การทะลุกรอบของ ORB มักไม่น่าเชื่อถือ

Range Width: ระยะห่าง (เป็นหน่วยราคา หรือ %) ระหว่างจุดสูงและต่ำของกรอบเปิดตลาด ใช้เป็นตัวกรองเพื่อให้แน่ใจว่ากรอบนั้นสามารถเทรดได้จริง

Midpoint: ระดับ 50% ของกรอบเปิดตลาด บางครั้งใช้เป็นจุด Stop หรือแนวรับ/แนวต้านระหว่างวัน

Failed Breakout (Failed ORB): เมื่อราคาทะลุกรอบเปิดตลาดแล้วกลับเข้ากรอบอย่างรวดเร็ว มักทำให้ทริกเกอร์ Stop Loss

Pullback Entry: การรอให้ราคาทะลุกรอบก่อน แล้วดึงกลับมายังระดับพุ่งทะลุหรือเส้น VWAP ก่อนเข้าเทรด